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南科大博士生在智慧金融领域取得研究成果

Update time:2021-04-30

南方科技大学商学院金融系独立培养的2019级博士生甘丽蓉与我校金融系副教授杨招军、英国诺丁汉大学商学院副教授王华茂合作,在智能金融领域研究取得新进展,相关成果以“Machine learning solutions to challenges in finance: An application to the pricing of financial products”为题,在国际知名学术期刊Technological Forecasting and Social Change发表。
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在金融领域,由于亚式期权具有价格便宜的优点,其收益对到期日标的资产价格的变化不太敏感。为了避免操纵资产价格和期权价格,投资者愿意投资亚式期权。然而,传统的亚式期权定价需要进行大量的数值计算,计算方法耗时且计算偏差较大。


该研究提出了一种机器学习方法用于快速、精确地对两种类型亚式期权进行定价。该机器学习方法无需特定模型限制,不依赖于经典的Black-Scholes 期权定价模型。最后利用现实数据验证了机器方法在亚式期权定价中的有效性,这有利于金融交易行业的投资经理或交易员迅速评估期权交易市场,及时做出正确的投资选择。


这一研究成果是在王华茂访问南科大期间完成的,甘丽蓉为论文第一作者。甘丽蓉和王华茂的硕士导师均为杨招军。甘丽蓉也是2020年博士生国家奖学金获得者。


图文:甘丽蓉

排版:吕   中

审核:杨招军

转载自 南方科技大学金融系 公众号

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162519312399